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2025-02-08 15:23
2月8日，金融監(jiān)管總局發(fā)布《保險集團(tuán)集中度風(fēng)險監(jiān)管指引》（下稱《指引》），要求保險集團(tuán)規(guī)范集中度風(fēng)險管理流程，推動保險集團(tuán)建立多維度指標(biāo)及限額管理體系，完善信息披露和報告制度等。
避免過度依賴特定資產(chǎn)、客戶等
根據(jù)《指引》，保險集團(tuán)集中度風(fēng)險是指保險集團(tuán)并表成員公司單個風(fēng)險或風(fēng)險組合在保險集團(tuán)層面聚合后，可能直接或間接對集團(tuán)正常運(yùn)營造成重大影響的風(fēng)險。
《指引》要求，保險集團(tuán)公司將集中度風(fēng)險指標(biāo)統(tǒng)計表納入并表管理季度報表，并按時向金融監(jiān)管總局報送。
集中度風(fēng)險指標(biāo)統(tǒng)計表分投資資產(chǎn)集中度和保險業(yè)務(wù)集中度。其中，投資資產(chǎn)集中度的統(tǒng)計內(nèi)容涵蓋交易對手集中度、（權(quán)益類資產(chǎn)）投資資產(chǎn)類別集中度、投資行業(yè)集中度和（境外區(qū)域）投資區(qū)域集中度。保險業(yè)務(wù)集中度則包括了單一再保險交易對手集中度和單一境外承保保費(fèi)區(qū)域集中度。
《指引》明確，保險集團(tuán)公司需建立集中度風(fēng)險識別機(jī)制、風(fēng)險計量機(jī)制、風(fēng)險指標(biāo)體系、風(fēng)險監(jiān)測機(jī)制、風(fēng)險應(yīng)急與緩釋管理機(jī)制、風(fēng)險評估管理機(jī)制等。
其中，在集中度風(fēng)險指標(biāo)體系中，保險集團(tuán)公司需根據(jù)自身風(fēng)險偏好、風(fēng)險狀況、管理水平和資本實力等因素，對各類集中度風(fēng)險設(shè)定適當(dāng)?shù)募卸蕊L(fēng)險限額，明確集團(tuán)成員公司分級限額傳導(dǎo)機(jī)制、分層管控機(jī)制、限額占用規(guī)則等管理規(guī)范。
《指引》強(qiáng)調(diào)，保險集團(tuán)成員公司應(yīng)避免過度依賴特定的資產(chǎn)、交易對手、客戶、地域或市場，充分分析和判斷易受宏觀政策和經(jīng)濟(jì)周期波動影響的特定行業(yè)可能形成的沖擊。對于因市場價格變化等原因超出集中度風(fēng)險限額的，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定報告或?qū)徟?，并建立有效的超限額管理機(jī)制，加強(qiáng)超限額情況風(fēng)險分析，采取必要的風(fēng)險分散措施，及時進(jìn)行風(fēng)險化解和處置。
至少每年開展一次集中度風(fēng)險管理內(nèi)部審計
《指引》要求，保險集團(tuán)公司將集中度風(fēng)險管理納入內(nèi)部審計監(jiān)督管理范圍，至少每年開展一次集中度風(fēng)險管理內(nèi)部審計工作，監(jiān)督集中度風(fēng)險管理制度執(zhí)行，評價集中度風(fēng)險管理運(yùn)行情況和效果。
同時，保險集團(tuán)公司需建立集中度風(fēng)險信息披露機(jī)制，每年6月15日前在官方網(wǎng)站披露年度集中度風(fēng)險管理信息，包括但不限于集中度風(fēng)險管理組織體系、管理策略及其執(zhí)行情況、風(fēng)險狀況，以及重大集中度風(fēng)險事件等。
金融監(jiān)管總局指出，《指引》明確了保險集團(tuán)集中度風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)，為保險集團(tuán)提供系統(tǒng)化指導(dǎo)，對提升集中度風(fēng)險管理能力和水平具有重要意義，是進(jìn)一步提升監(jiān)管有效性，推動保險集團(tuán)加強(qiáng)風(fēng)險管理的有力舉措。下一步，金融監(jiān)管總局將扎實推進(jìn)《指引》落地實施，促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
責(zé)編：李丹
校對：祝甜婷
